Trading System
 

Cosa è un Trading System?
Un Trading System è un sistema automatico che fornisce supporto nell'attività di trading in strumenti finanzairi.
E' un insieme di regole più o meno complesse che rappresentano e identificano una precisa strategia operativa.
L'esigenza di avere una strategia operativa di trading nasce dal fatto che la causa principale di perdite finanziarie è da attribuire nella maggior parte dei casi ad una mancanza di metodo e di disciplina unita ad una cattiva gestione del rischio.
Un TS è invece immune da emozioni, da sconforto o da qualsiasi altra contingenza di questo genere mentre un trader sa benissimo che in ogni momento della sua operatività dovrà considerare aspetti legati alla sua natura umana che se sottovalutati potrebbero portare a risultati disastrosi.
I TS sono sviluppati e scritti in vari linguaggi di programmazione proprietari, in base al software di analisi tecnica usato.
Con il software dell'OMEGA RESEARCH TradeStation (uno dei migliori software per il back testing dei TS) si usa il linguaggio chiamato EasyLanguage mentre per la piattaforma MetaTrader si usa il linguaggio chiamato MQL.

Alcuni vantaggi di un Trading System sono:
- Vengono eliminate le emozioni come la paura, l'avidità, l'indecisione, che spesso e volentieri portano ad operare in modo difforme dalle regole che ci si è imposti e che si ritengono valide e che sempre portano ad operare in modo non corretto. Il computer è privo di emozioni, elabora e comunica le dicisioni operative in tempo reale e su più mercati contemporaneamente.
- Viene eliminato lo stress che comporta l'operatività.
- Il Trading System può essere testato sul passato per sapere come si sarebbe comportata la nostra strategia nelle diverse fasi di mercato. Questo permette di conoscere con buona approssimazione quale è il rischio della strategia, quale è stata la massima perdita consecutiva, quale è stato il rendimento e tante altre informazioni utili al trader per valutare il TS.
- Si può testare se le regole del nostro TS sono state confacenti alle nostre caratteristiche emotive.

  
  Descrizione e risultati dei TS disponibili  

Trading System

"Brk"

Caratteristiche

Il sistema "Brk" genera al massimo 2 segnali giornalieri di cui 1 long e 1 short. Insieme ai segnali di ingresso il sistema genera anche i segnale di stop loss. Il sistema non fornisce segnali tutti i giorni ma solo nei giorni prestabiliti , di conseguenza è possibile che ad esempio il lunedì venga generato solo un segnale di ingresso long e non short o viceversa oppure vengono generati entrambi i segnali o addirittura che per quel giorno l'operatività sia completamente bloccata e quindi non vengano generati nessuno dei 2 segnali. Chiaramente se ci sono posizioni in essere quelle vengono comunque seguite dal sistema per controllare l'eventaule uscita in stop loss. Le operazioni vengono chiuse a fine giornata se ci sono le condizioni necessarie per l'uscita. Se non ci sono le condizioni per uscire dalla posizione , l'operazione viene mantenuta anche per la giornata successiva.Il sistema fornisce anche il numero di contratti che si devono acquistare in base a regole di Money Management che consentono di poter gestire il rischio sul capitale nei momenti negativi e allo stesso tempo di poter aumentare notevolmente i guadagni nei momenti positivi. Le regole del Money Management tengono conto al momento in cui forniscono il numero di contratti che si devono acquistare, sia del numero di valute su cui si sta operando , sia di quanti sistemi si stanno usando , sia della propensione al rischio del trader

Risultati *
Eur / Usd
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gbp / Usd
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Usd / Chf
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Usd / Jpy
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Eur / Jpy
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gbp / Jpy
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Risultato comulativo del sistema sui 5 cambi
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 

Trading System

"Talon"

Caratteristiche

Il sistema "Talon" genera al massimo 2 segnali giornalieri di cui 1 long e 1 short. Insieme ai segnali di ingresso il sistema genera anche i segnale di stop loss. Il sistema non fornisce segnali tutti i giorni ma solo nei giorni prestabiliti , di conseguenza è possibile che ad esempio il lunedì venga generato solo un segnale di ingresso long e non short o viceversa oppure vengono generati entrambi i segnali o addirittura che per quel giorno l'operatività sia completamente bloccata e quindi non vengano generati nessuno dei 2 segnali. Chiaramente se ci sono posizioni in essere quelle vengono comunque seguite dal sistema per controllare l'eventaule uscita in stop loss. Le operazioni vengono chiuse a fine giornata se ci sono le condizioni necessarie per l'uscita. Se non ci sono le condizioni per uscire dalla posizione , l'operazione viene mantenuta anche per la giornata successiva. Il sistema fornisce anche il numero di contratti che si devono acquistare in base a regole di Money Management che consentono di poter gestire il rischio sul capitale nei momenti negativi e allo stesso tempo di poter aumentare notevolmente i guadagni nei momenti positivi. Le regole del Money Management tengono conto al momento in cui forniscono il numero di contratti che si devono acquistare, sia del numero di valute su cui si sta operando , sia di quanti sistemi si stanno usando , sia della propensione al rischio del trader

Risultati *
Eur / Usd
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gbp / Usd
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Usd / Chf
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Usd / Jpy
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Eur / Jpy
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gbp / Jpy
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Risultato comulativo del sistema sui 5 cambi
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 

Trading System

"Gsv"

Caratteristiche

Il sistema "Gsv" genera al massimo 2 segnali giornalieri di cui 1 long e 1 short. Insieme ai segnali di ingresso il sistema genera anche i segnale di stop loss. Il sistema non fornisce segnali tutti i giorni ma solo nei giorni prestabiliti , di conseguenza è possibile che ad esempio il lunedì venga generato solo un segnale di ingresso long e non short o viceversa oppure vengono generati entrambi i segnali o addirittura che per quel giorno l'operatività sia completamente bloccata e quindi non vengano generati nessuno dei 2 segnali. Chiaramente se ci sono posizioni in essere quelle vengono comunque seguite dal sistema per controllare l'eventaule uscita in stop loss. Le operazioni vengono chiuse a fine giornata se ci sono le condizioni necessarie per l'uscita. Se non ci sono le condizioni per uscire dalla posizione , l'operazione viene mantenuta anche per la giornata successiva.Il sistema fornisce anche il numero di contratti che si devono acquistare in base a regole di Money Management che consentono di poter gestire il rischio sul capitale nei momenti negativi e allo stesso tempo di poter aumentare notevolmente i guadagni nei momenti positivi. Le regole del Money Management tengono conto al momento in cui forniscono il numero di contratti che si devono acquistare, sia del numero di valute su cui si sta operando , sia di quanti sistemi si stanno usando , sia della propensione al rischio del trader

Risultati *
Eur / Usd
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gbp / Usd
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Usd / Chf
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Usd / Jpy
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Eur / Jpy
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gbp / Jpy
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Risultato comulativo del sistema sui 5 cambi
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 

I codici dei TradingSystem sopra elencati, completi della documentazione, per la configurazione e le configurazioni consigliate, ed eventuali applicazioni DLL necessarie al funzionamento sono disponibili per essere acquistati sia in linguaggio EasyLanguage per TradeStation sia in MQL per MetaTrader
 
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Per informazioni, per richiedere il test gratuito o per abbonarvi ai servizi, cliccate qui.
 

* I risultati statistici verificati ed accertati nel passato non rappresenteranno un obbligo per il sottoscrittore di essere conseguiti in futuro. Per maggiori dettagli si prega di leggere le avvertenze che trovate a fondo pagina.
 


 

 

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